おはようございます、ルナコです。
トライオートETFでナスダック100_スリーカード（トリプルではないですよ(￣∇￣;)）を運用中ですが、1ヶ月ほど前に「推奨証拠金での運用は安心して寝ていられるのか？」という記事を書きました。
夜中に動く米国株相場で運用しているので、起きたらロスカット！とならないように検証しておこうと思ったからです。結論としては大丈夫だったのですが、今日は「推奨証拠金での運用はどれくらいの下落に耐えられるか？」というのを検証してみました。
運用し始めて半年ほどが経過しましたが、1度大きく下落した以外はかなり順調に相場が動いていますので、ナスダック100_スリーカードを推奨証拠金で運用している人はおそらく全員プラスだと思います。
私はこういう時ってなんか心配になるんです。順調すぎて…落とし穴ありそう的な(￣∇￣;)
ということで、○○ショックのようなことが起こった時にトータルでどれくらい下落していたのか、それに対して推奨証拠金だとどれくらいまで耐えられるのか検証してみました。
どれくらいでロスカットになるのかをおさらい
1ヶ月前の「推奨証拠金での運用は安心して寝ていられるのか？」と比較して見れるようにするため、現在の口数ではなく1ヶ月前の口数と為替レートで検証してみます。
こういった計算は大切だと思うので、こちらにも計算式を掲載しておきます。
（有効証拠金―必要証拠金）÷口数＝ロスカットまでの値幅（円）
ロスカットまでの値幅（円）÷ドル円のレート＝ロスカットまでの値幅（ドル）
上の計算式で計算した結果、約54ドルの下落まで耐えられるという計算になりました。
実際のチャートで大きく下落しているところを確認
では、実際のチャートで、今度は1日ではなく大きく下げているところの上から下までの値幅を調べてみました。
あ、あれ？ リーマンショック余裕なの！？
これ、調べてみてビックリしました。リーマンショックの下落は余裕なんですね(*ﾟ0ﾟ)
100年に1度と言われているのに……
ナスダック100_トリプル_スリーカードを運用している人は多いと思いますが、2010年くらいまでのチャートしか表示されません。値動きはこの3倍になります。運用されている方はご注意ください。
なんか逆に心配になるので、同じ米国株のS&P500も調べてみました。
ナスダックと結構違いますね…(*ﾟ0ﾟ) S&P500だと54ドルではリーマンショックには耐えられません。
もっと早く調べておけよ！ って感じですが、調べてみるまでこんな結果になるとは思ってもみませんでした…(￣∇￣;)
一応、他の銘柄がどうなっているのかも調べてみました。
全世界銘柄「MSCIワールド」、新興国銘柄「バンガード新興国株」、そしてナスダック100のセクター毎の組み入れ比率1位（約60％）と2位（約20％）の「テクノロジー株」と「一般消費財株」です。組み入れ比率は2018年7月27日現在のものです。
ナスダックやS&P500と比べて価格が半分以下なので比較にはなりませんが、価格を2〜3倍にして考えてみると100ドルくらいになるのかな…と。
そういう考え方でいいのかは分かりませんが(￣∇￣;)
最後に
結論としてはナスダック100は、
リーマンショックには耐えられるが、ITバブル崩壊には耐えられない
ということになります。
これ、なかなか難しい検証になってしまいました。どこまでを想定するかという判断になってしまうかと思いますが、私の気持ち的には○○ショックと言われるものは100ドルくらいの下落を想定しておこうと思いました。
さきほどの計算では約54ドルまで耐えられるということなので、単純に2倍くらいは必要。ということになってしまいますが、私の運用は損切りをすること、推奨証拠金で運用できる全ての口数を稼働させている訳ではないので、そこまでは必要ないかと思いますが、1ヶ月に1回くらいはいくらまで耐えられるかという計算をしておいた方がいいかと思いました。
今は運用している資金が少ないので1口あたりの資金は推奨証拠金をもとに運用して、危なくなってきたら追加資金をして凌ぐという形でやっていこうと思っていますが、資金が大きくなってきたら1口あたりの資金をどうするか考えてみようと思います。
また、運用開始時に作った運用ルールからいろいろな検証をしてきて、その都度運用ルールに追記して変更してきましたが、気になっていた検証も今のところ一通り終わったかな…と思っています。
検証を重ねていく中でちょっと変更したいところもありますので運用ルールをきれいにまとめ直して記事にしたいと思います。そちらもよろしければご覧ください。
今後は、月間運用成績の中でロスカットまでの計算をした結果もアップして情報を蓄積していこうと思います。
皆さんもご自身の運用のロスカットまでの計算をしてみてはいかがでしょうか？
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読んでいただいて、ありがとうございました。
