おはようございます、ルナコです。
私は現在、ナスダック100_スリーカードで運用していますが（トリプルではないですよ）、「推奨証拠金ってどれくらいの下落に耐えられるの？」ってずっと気になっていました。実際に運用してみると推奨証拠金を入れているのに維持率が200％台〜300％台になってしまうことってよくあります。
同じようなレバレッジ取引であるトラップトレードは現在1000％を超えていますので、100％でロスカットになってしまうことを考えるとかなり危ない状態に感じます。
私の運用は以前の記事も書きましたが、簡単に説明すると1口を2ヶ月間運用して、その後ポジションが残っていたら損切りしていく戦略です。
そのため、全てのポジションを保有している状態というのはないと思うのですが、1日に大きく下落してしまった場合、ロスカットになってしまう可能性があるのかどうか気になっていました。
私が運用しているナスダック100は主な取引時間帯が夜中なので、200％台の維持率で寝ている時に何かあった場合、追加資金では間に合わない事態になりかねません。
1日にどれくらい下落するとロスカットされてしまうのか、ここで改めてしっかりと検証してみたいと思います。
どれくらい下がったらロスカットになるか？
私が運用しているナスダック100_スリーカードの6月18日現在の推奨証拠金は61,694円になっています。以前より少し上がっています(￣∇￣;)
たまにチェックしないとダメですね。。。まぁ、それはおいといて。。。
ロスカットまでの計算方法はインヴァスト証券さんのホームページに掲載されていますので、そちらを元に計算してみます。
（有効証拠金―必要証拠金）÷口数＝ロスカットまでの値幅（円）
ロスカットまでの値幅（円）÷ドル円のレート＝ロスカットまでの値幅（ドル）
有効証拠金、必要証拠金、口数は取引画面にありますので、それらを元に計算することができます。
では、以下の私の取引画面で計算してみます。
ちょっと見づらいですが、画面をタップすると拡大されます。
6月18日時点のレートが110.4円くらいだったので、ざっくり110円で計算します。
口数は1口（最大9ポジション）×3つ稼働させているので27口になります。
5,987.51…÷110＝54.43…
約54ドルの下落まで耐えられるということになります。
日本株で運用している方は為替レートを気にしなくても大丈夫ですが、外国株を運用している人は日々為替レートが変わっていきますので、ロスカットまでの計算結果も日々変わっていきます。
多少余裕を持って計算した方がいいと思います。
実際のチャートからロスカット水準を確認してみる
先ほどの計算から約54ドルの下落に耐えられるという計算になりましたが、実際のチャートで見比べてみたいと思います。
2000年頃からの月足チャートです。
月足なので1本1ヶ月ですが、赤丸のところ3ヶ所くらいが大きく下落している箇所になっています。
一番左の下落はITバブル崩壊あたりだと思いますが、その近辺は大きく下落している箇所はなくダラダラと下げている感じになっていましたので、その前の2つの赤丸近辺で1日で大きく下落しているところをピックアップしてみます。
ざっとチャートを見たところ、一番大きかったのが2015年8月24日の1日で約18ドルの値幅があったところです。これ自体は陽線なので最終的には前日比プラスでその日は終えていますが、寝ている間に一瞬でも18ドル近く下げたことがあったということです。
また、右のチャートは記憶に新しい今年の2月に起きたNYダウ1,000ドル超の下落の日のナスダックの動きです。ナスダックは約8ドル下げていました。
ということで……
ということが分かりました！
たた、これは過去の相場の検証ですので、今後これ以上大きな下落が起こらないとは限りません。証拠金には余裕を持って運用することをおススメします。また、私が行った検証は鵜呑みにせず、ご自身でも検証してみてください。そしてもし間違っていたら教えてくださいw
最後に
今回は現在の資金で寝ている間にロスカットされることはないのか？ というところに注目して検証してみました。思ったよりも耐えられることが分かってホッしました（⌒∀⌒*）
今回の検証は1日の下落に対しての検証ですので、ダラダラと下げ続けた場合、推奨証拠金では足りなくなるという相場になることもあるかと思います。
1日ではなく全体的にどれくらいの下落まで耐えられるのか？ どこまでの下げに耐えられるような資金管理にするのか？ など検証してみるのもいいかもしれませんね。
インヴァスト証券さんのホームページにも「評価損が大きくなった時、どんな行動をとればいい？」というタイトルでリスク管理のポイントや対処法、ロスカットまでの計算方法など載っていますのでそちらも参考にしてみるといいと思います。
トライオートETFは新しい投資方法なので、私自身も試行錯誤中です。過度なリスクは取らないように長くお付き合いできるようにしていきたいと思っています。
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世界のETFを自動売買を使って運用していけます！
読んでいただいてありがとうございました。
