おはようございます、ルナコです。
トライオートETFは回転率が命！と勝手に決めている私がさらに回転率を上げるために損切りも入れていくようにします。
以前の記事で定期的に稼働させて効率アップを目指していますが、相場の状況によっては全く稼働しなくなってしまいます。なので、さらに回転率アップを目指していこうと思いました。
損切りをしても回転率を上げたい理由
上昇していく相場ではスゴイ利益率で一度にたくさん稼働したくなってしまいますが、ナスダック100のスリーカードでは9つの指値しか入りませんので、2ヶ月ほど前の調整相場になったくらいでほとんどの指値の範囲から外れてしまいます。
ポジションは持っていますので利確はしない上に毎日金利がコツコツと引かれていくのも損切りを決意させた要因でもありますね。
現在のポジションの一部ですが、こんな感じになっています。
ちょっと見づらいかもしれませんが、3月13日にとったポジションです。
赤丸のところが現在のポジションに対しての金利の合計です。このキャプチャーは5月11日に撮っていますので約2ヶ月経っていますが、50円くらいマイナスになっています。
だいたい1口あたり1回の決済利益が150円前後なので半年くらい保有していると決済利益を上回ってしまいます。
結構金利負担が大きいんですよね。
また、スリーカードの仕組み上、稼働当初に多くポジションを持って時間が経つと広範囲になっていく形になっています。
ナスダック100_スリーカードの場合はこんな感じです。
稼働直後はエントリー価格のカウンター値が3種類で1と4と7は同じ価格になりますので、その価格に到達したら3つ同時にポジションを持ちます。エントリー価格①、②、③の差も1.5ドルほどですので、稼働直後が一番多くポジションを取りやすい仕組みになっています。フォロー値は1〜2ドルほどの間隔で9つの注文がバラバラに設定されています。
ポジションを持ったあと利確されたらフォロー値、カウンター値が3パターンになっていて、123が一番狭く、789が一番広くなっていますので指値がバラけていって広範囲にポジションを持っていく形になっています。
運用を続けていくと徐々に指値がバラけていきますので稼働直後の利益よりも落ちていくのではないかと思います。また、トライオートETFは米国の場合、米国の市場が開いている時しか稼働しませんので、よく市場のオープン時に値が飛びます。
値が飛んだ場合、同じ価格で約定することもよく起こります。たとえばフォロー値と、カウンター値が同じ1、2、3の場合、その後は全く同じポジションを持ち続けますのでトラップの数は減っていきます。その価格近辺で動いてくれている時はいいのですが、その価格帯から外れると機械損失が増える結果になるんじゃないかと思っています。重複したポジションについては以前の記事に詳しく載せていますので、そちらもよろしければご覧ください。
損切りをして1口稼働させていたもののポジションを全てなくして新たに再稼働した方が効率がいいし、重複したポジションについても解消されますし、ポジションを減らすことで下落時の対策になるのではないかと思いました。
損切りも含めた運用方針
現在、定期的に稼働させて効率アップを目指していますが、損切りも定期的に行おうと思います。ただ、やっぱり損切りはなるべくしたくないという気持ちになってしまうものだと思いますので、機械的にやるのが一番かなと思いました。
以前の記事で以下のような稼働のイメージ図を入れていました。
これを以下のようにしていきます。
ざっくりしたイメージですが、1口稼働させて2ヶ月後稼働停止します。たとえば稼働停止した1ヶ月後に2つポジションが残っていたとしたら1つだけ損切りします。で、さらに1ヶ月後にまだ残りの1つが残っていたらまた損切りします。全てのポジションがなくなったら新規に稼働させます。
できれば損切りしたくない。。。という思いもあったりするので1ポジずつ損切りしていこうと思います(￣∇￣;)
何口稼働させるかによっては損切りする数も増えると思いますので、1口に対して1ポジくらいがちょうどいいかと思いました。
とりあえずこんな形で運用してみようと思っています。
運用ルールにも損切りの項目を追加しています。そちらも合わせてご覧ください。
最後に
大暴落した際に本当にこの通りに運用できるのか自信ありませんが、Myルールって誰の監視もないので破ろうと思えばいくらでも破れますし、特に損切りは損失になりますのでMyルールを破りがちになります。
ブログに公開するというのがいい作用になってルールを遵守できるんじゃないか（他人任せですねw）とも思いましたので、しっかりやっていこうと思っています。
トライオートETFについては運用を開始してからいろいろと試していますが、うまく機能してくれるのか、さらに変更を加えないといけないのかわかりませんが、今後も運用成績をアップしていきますので参考にしてみてください。
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読んでいただいてありがとうございました。
